本工具是一款专业的 边际期望损失(MEL)预测分析工具, 专为金融机构和风险管理人员设计,支持 信用风险评估 投资组合管理 系统性风险测量。 利用先进的 AI 算法,快速计算 边际期望损失 指标, 帮助您精准识别尾部风险,优化资产配置,满足 巴塞尔协议 等监管要求。
边际期望损失是指当投资组合中某个资产权重发生微小变化时,投资组合整体期望损失的变动量。
用于风险归因分析、资本配置优化以及识别对系统性风险贡献最大的资产。
基于历史数据和市场因子,模型能提供高精度的估算,建议结合实时市场动态进行最终决策。
支持历史模拟法、蒙特卡洛模拟以及方差-协方差法等多种风险度量模型。