本工具是一款专业的 原油期货与现货价格传导研究助手, 专注于 非对称效应 价格发现机制 实证模型构建。 基于计量经济学原理,智能辅助分析我国原油市场期现价格的动态关联, 帮助研究者快速构建 非对称视角下的传导机制分析框架。
重点考察正向冲击与负向冲击对价格传导速度和幅度的差异,常用门槛模型或非对称误差修正模型。
必须对原油期货和现货价格序列进行单位根检验(ADF检验)和协整检验,以避免伪回归现象。
根据数据特征选择,VAR模型适用于短期动态分析,VECM适用于长期均衡关系分析。
建议使用上海能源交易中心(INE)的原油期货数据与普氏、阿格斯等机构的现货报价数据。